Многие из Вас знают, что диверсификация в общем смысле подразумевает такое формирование портфеля, при котором средства вкладываются в различные инвестиционные инструменты в определенной пропорции.
Основное правило же диверсификации гласит, что
активы, в которые вкладываются средства, не должны иметь положительной корреляции.
Проще говоря, они совершенно не связаны друг с другом.
Вы можете просчитать такую связь математически, но если вы ленивый инвестор (что в данном случае не так уж и зазорно), то можете просто взять два графика и сравнить их друг с другом. Если графики похожи, то есть повторяют друг друга, это означает, что корреляция (изменения) присутствует. И такие активы лучше не включать в портфель одновременно.
Кроме того, существует и так называемая отраслевая диверсификация, которая предполагает распределение средств между бумагами различных отраслей. И это еще не все: должна соблюдаться диверсификация между открытыми позициями, то есть Вы можете открывать не только длинные, но и короткие позиции.
Впрочем, эта стратегия подходит для работы с инвестиционным горизонтом сроком в полгода.
Диверсификация по шортовым (коротким) позициям срабатывает, когда склонность инвесторов к рискам падает. Так, если Вы выбрали самую слабую акцию и зашортили ее, то при падении на рынках ценных бумаг такие акции валятся сильнее всех, что позволит Вам скомпенсировать свои потери по длинным позициям в «голубых фишках».
Хотите получать новые статьи по темам: Инвестиции, Саморазвитие, Продажи
Понравилась статья? Поделись ею со своими друзьями, жми кнопки социальных сетей внизу этой статьи!
